Indicador Técnico: MACD

El indicador técnico MACD, o Media Móvil Convergente/Divergente (del inglés Moving Average Convergence / Divergence)  es un oscilador que se basa en la diferencia de dos medias móviles, una media móvil lenta, y una media móvil rápida. El MACD se desglosa en tres componentes:

• Línea MACD: media móvil rápida - media móvil lenta
• Línea de Señal: media móvil aplicada sobre la Línea MACD
• Histograma MACD: Línea MACD - Línea de Señal

Por ejemplo, el MACD con una media móvil lenta de 26, una media móvil rápida de 12, y una media móvil de señal de 9 tendría el siguiente aspecto:

El indicador MACD combina lo mejor de dos mundos: los indicadores de tendencia y los osciladores. Sin embargo, dado que el indicador no se encuentra acotado dentro de un rango predefinido, es difícil utilizarlo para detectar niveles de sobrecompra o sobreventa.

Un sistema sencillo basado en el indicador MACD podría ser el siguiente: cuando la Línea MACD cruza al alza a la Línea de Señal abrimos en largo, y cuando la Línea MACD cruza a la baja a la Línea de señal abrimos en corto.

En el paquete TTR de R el indicador MACD se calcularía de la siguiente forma:

MACD(x, nFast = 12, nSlow = 26, nSig = 9, maType)

donde maType es el tipo de media móvil que queremos utilizar para el cálculo del MACD (simple, exponencial, ...). Por ejemplo, el MACD(12, 26, 9) se calcularía como:

data(ttrc)
macd <- MACD( ttrc[,"Close"], 12, 26, 9, maType="EMA" )

Como resultado la variable macd contendría algo similar a:

           macd    signal
 [1,] 1.6680643 2.1294258
 [2,] 1.6230876 2.0281582
 [3,] 1.6606279 1.9546521
 [4,] 1.5104438 1.8658105
 [5,] 1.3984768 1.7723437