Indicador Técnico: Rango Verdadero Medio

El Rango Verdadero Medio, o ATR (del inglés Average True Range), es un indicador técnico que mide la volatilidad de un símbolo. El ATR se basa en los rangos (diferencia entre los precios máximo y mínimo) de las velas, con algunas modificaciones para tener en cuenta la existencia de huecos. Definimos el rango verdadero como:

rango_verdadero = máx[(máximo-mínimo), abs(máximo-cierre_prev), abs(mínimo-cierre_prev)]

Y a continuación, el rango medio de las útimas N barras es la media simple, o exponencial, de los últimos N rangos verdaderos.

Por ejemplo, un ATR de 14 barras sería el sigiente:

Generalmente, el ATR no se utiliza por sí mismo con un criterio de apertura en un sistema, en lugar de eso, se suele utilizar en combinación con otros indicadores técnicos, o simplemente como un filtro de órdenes. Por ejemplo, podemos crear un sistema basado en el cruce de dos medias móviles, y utilizar el indicador ATR para situar nuestros niveles de stop loss: si el símbolo va más allá de N veces el ATR en la dirección contraria a nuestra orden, podríamos decir que el movimiento no puede explicarse por las fluctuaciones debidas al ruido del mercado, sino que seguramente se trate de un cambio de tendencia, y por tanto, deberíamos cerrar la orden.

En el lenguaje Entropys el ATR se calcula como:

ATR(VECTOR, n)

Donde VECTOR es una serie temporal de precios, como por ejemplo aquella dada por la variable del sistema SYMBOL, y n es la longitud utilizada para calcular el ATR.

Para calcular un ATR de longitud 14 sobre el símbolo actual utilizaríamos algo como:

ind <- ATR(SYMBOL, 14)

Como resultado, la variable ind contendría algo similar a lo siguiente:

                    tr     atr          trueHigh trueLow
2011-01-03 03:30:00 0.0000 0.0004642857 1.3283   1.3283
2011-01-03 03:45:00 0.0006 0.0004739796 1.3282   1.3276
2011-01-03 04:00:00 0.0002 0.0004544096 1.3282   1.3280
2011-01-03 04:15:00 0.0009 0.0004862375 1.3291   1.3282