Indicador Técnico: RSI

El Índice de Fuerza Relativa, o RSI (del inglés Relative Strength Index), es un oscilador diseñado para medir la velocidad con la que varían los precios. El indicador RSI oscila entre los valores 0 y 100 y se calcula de la siguiente manera:

                       100
        RSI = 100 - --------
                     1 + RS

        RS = AG / AL

Donde AG es la ganancia media (del inglés Average Gain), es decir, la media aritmética de las últimas N barras con resultados positivos (y donde N es el periodo de cálculo del indicador), y AL es la pérdida media (del inglés Average Loss), o la media artimética de las pérdidas de las últimas N barras.

Por ejemplo, un RSI calculado sobre 14 barras podría ser el siguiente:

Tradicionalmente se dice que tenemos un mercado en sobrecompra cuando el RSI es superior a 70, y un mercado en sobreventa cuando es inferior a 30. Por tanto, un sencillo sistema de trading podría ser abrir en corto cuando tenemos un mercado en sobrecompra, y abrir en largo cuando está en sobreventa.

En el paquete TTR de R el indicador RSI se calcularía de la siguiente forma:

RSI(price, n = 14, maType)

donde maType es el tipo de media móvil que queremos utilizar para el cálculo del RSI (simple, exponencial, ...). Por ejemplo, el RSI(14) se calcularía como: 
 
data(ttrc)
price <- ttrc[,"Close"]
rsi <- RSI(price, n=14)

Como resultado la variable macd contendría algo similar a:

67.21311 68.33130 68.90238 71.65472 74.12134 74.12134 75.12550 70.69429 ...