¿Cómo saber si un sistema es rentable? (3)

Seguimos con la tercera entrada de nuestra metodología de desarrollo y análisis de sistemas de trading.

Una vez se tenga claramente definida la estrategia a seguir (como vimos en nuestra entrada anterior), se deberá proceder a implementar la estrategia mediante alguno de los lenguajes de programación existentes en las distintas plataformas de trading. Este tarea se compone de dos pasos:

1.- Desarrollo

Durante la fase de desarrollo sólo se espera que el código compile y que genere señales de entrada y salida en el mercado aproximadamente correctas (pueden contener errores e imprecisiones), y que no den ningún tipo de mensajes de error. El código fuente debe seguir los estándares de calidad que hayan sido marcados (indentación, comentarios, etc), e idealmente debería estar basado en plantillas de desarrollo ya existentes.

2.- Depuración

En este apartado se deberán comprobar las entradas y salidas individuales generadas por el sistema, así como los cálculos intermedios realizados. El objetivo es determinar si la implementación que se ha realizado de la estrategia es correcta. Para ello se deberá realizar una simulación histórica de la misma. El tamaño de la muestra para la simulación debe lo suficientemente grande para que se produzcan varias entradas en el mercado para cada una de las posibles combinaciones de reglas del sistema, filtros aplicables, gestión del riesgo y gestión monetaria. Durante la simulación se deberán utilizar valores “razonables” para los distintos parámetros de configuración, ya que en este paso lo importante es comprobar que las reglas funcionan correctamente, y no tanto evaluar la rentabilidad del sistema. A continuación se deberán analizar, barra a barra, las distintas entradas y salidas del mercado que se han producido, y comprobar que se ajustan a lo esperado.

Ejemplo: Cruce de dos Medias Móviles

Desarrollo

La estrategia ha sido programada mediante el lenguaje mql4 y la plataforma MetaTrader 4. El análisis de los datos ha sido realizado utilizando el lenguaje de programación R. Para los datos históricos, se utilizarán los datos en barras de 1 minuto proporcionados por el broker XTB, y que serán agrupados en barras de distintas longitudes (5m, 15m, 30m, etc).

Si alguien tiene interés en conseguir una copia del código, puede ponerse directamente en contacto conmigo y se la haré llegar por correo electrónico.

Depuración

Se ha comprobado el comportamiento correcto del sistema en los siguientes supuestos:

• Entradas en largo y en corto
• Re-entradas correctas después de una salida debido a un stop loss

Para las pruebas se ha utilizado una media móvil corta de 5 barras (una semana), una media móvil intermedia de 11 barras (medio mes), y una media móvil larga de 22 barras (aproximadamente un mes). El sistema se prueba sobre barras diarias para el símbolo EURUSD, durante los años 2010 y 2011. Nótese que cada vez que se ha encontrado un error, y se ha procedido a su corrección, la totalidad de los casos de prueba han sido repetidos (regression testing).

Los supuestos de prueba han sido articulados según los siguientes casos:

• Entradas en largo
• Entradas en corto
• Re-entrada después de SL
• Entrada incial

A modo de ejemplo, se muestran los resultados de las pruebas correspondientes al caso de entradas en largo:

Caso 1: Entrada en largo

El caso 1 se centra en la comprobación de las entradas en largo.

Objetivo: Comprobar que cuando la media móvil corta cruza al alza a la media larga se abre una nueva posición en largo, con el stop loss adecuado, y se cierra la posición en corto si la hubiera.

Resultado Esperado: Cierre y apertura de una nueva posición.

Resultado Obtenido: En el gráfico se puede observar que el cruce de la media móvil corta al alza sobre la media móvil larga se produce el 17/6/10. En este momento se cierra la posición que teníamos abierta en corto, y se abre una nueva posición en largo, con el correspondiente SL situado en la media móvil intermedia.