Presentación de Entropycs

Con esta entrada, y coincidiendo con el año nuevo, inicio este blog dedicado a los sistemas automáticos de trading, y más concretamente, sobre la herramienta que desde algún tiempo vengo desarrollando para dar soporte a este tipo de sistemas.

Después de haber jugueteado durante algún tiempo con el nombre de Plataforma Aurora, al final la herramienta se llamará Entropycs, donde Entropycs es el nombre corto para Entropy Computational Services, que es la compañía que dará soporte al desarrollo de la herramienta.

¿Qué es Entropycs? Entropycs es una herramienta avanzada para el desarrollo, optimización y evaluación de sistemas automáticos de trading. Es decir, incluye todos aquellos elementos necesarios para poder implementar ideas de trading automático complejas, así como poder realizar un completo análisis estadístico que nos permita tener una cierta confianza de que las estrategias obtendrán un resultado positivo cuando sean llevadas a la operativa real.

¿Por qué una nueva herramienta? Fundamentalmente porque no existe en el mercado ninguna herramienta que permita implementar ideas complejas y hacer un análisis estadístico lo suficientemente completo de las mismas. La mayoría de las herramientas de trading existentes no permiten algo tan simple como hacer un análisis walk-forward, y aquellas que lo permiten, te dan un conjunto de funciones objetivo predefinidas, de las que no te puedes salir, y que son demasiado básicas. Desarrollar un sistema automático de trading bajo estas condiciones es casi como jugar a la lotería. De hecho, la mayoría de los desarrolladores individuales de sistemas es lo que están haciendo, jugar a la lotería (los inversores institucionales se pueden permitir el lujo de tener sus propias herramientas desarrolladas internamente). Además, como bien es sabido, todo trader necesita su “ventaja diferencial” para poder batir al mercado, y hoy día, mediante la combinación de indicadores técnicos clásicos, es muy difícil conseguir dicha ventaja.

¿Qué no es entropycs? Pues, sobre todo, no es una herramienta de “charting”, por lo que no esperéis grandes capacidades en cuanto a la visualización y manejo de gráficos. Tampoco es una herramienta de análisis técnico, por lo que estará bastante limitada en cuanto al herramientas utilizadas por los analistas técnicos, tales como retrocesos de Fibonacci, y demás.

Fundamentalmente, la herramienta Entropycs proporcionará la siguiente funcionalidad:

• Sistemas: editor para el desarrollo de estrategias de trading, basado en el potente lenguaje estadístico R. Posibilidad de realizar un back-testing sobre barras de cualquier longitud y con un amplio conjunto de indicadores de rendimiento. Optimizar el sistema utilizando las últimas técnicas de optimización (particle swamp, simulated annealing, etc). Soporte completo a los análisis tipo Walk-forward, con soporte a todo tipo de funciones objetivo, y a las optimizaciones avanzadas mencionadas previamente.
• Gráficos: mostrar los gráficos habituales en estos casos (barras, líneas y velas japonesas), con algunos elementos de análisis técnico básicos (líneas de soporte y resistencias, tendencias, puntos de entrada etc.). Sí que será especialmente relevante la colección de indicadores técnicos que se podrán añadir a estos gráficos (RSI, ADX, MACD, etc.), incluyendo indicadores basados en tecnologías avanzadas (redes neuronales, algoritmos genéticos, etc).
• Cartera: Gestión de cartera, optimización, simulaciones Monte Carlo, y análisis del riesgo.
• Datos: posibilidad de importar y exportar datos a un repositorio de alta capacidad y rendimiento, junto con herramientas de edición y de análisis de la calidad de los datos.
• Trading: hacer trading en tiempo real, junto con el análisis de los resultados (desviaciones sobre lo previsto, control del riesgo, etc).
• Herramientas: otras herramientas, como el análisis de relaciones y tendencias ocultas mediante minería de datos, o el desarrollo de nuevos sistemas con programación genética.

¿Por qué se distribuye bajo licencia libre? Fundamentalmente por dos razones. La primera es porque se espera que la principal fuente de ingresos de Entropy sea el trading, y no la venta de la propia herramienta o los servicios asociados a la misma. Muchas de las herramientas de trading disponibles comercialmente aducen precisamente este problema, que son empresas que fabrican herramientas de trading, pero que no hacen trading, y eso se nota mucho.

La segunda razón es que al integrar elementos de software libre ya existentes nos permite construir la herramienta en un tiempo mucho más reducido que si hubiese que desarrollar todo desde cero. Además de que se intentará crear una comunidad alrededor de Entropycs, en la que todos contribuyamos con ideas y código, y de la que todos nos podamos beneficiar.

A lo largo de los próximos meses iré liberando el código de la Plataforma Entropy, así como describiendo los elementos internos de que se compone.