Charting con Quantmod

Una de las características que define el entorno estadístico R es su capacidad para generar gráficos de alta calidad. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer con R se pueden encontrar en la siguiente colección. Incluso existen libros enteros dedicados al tema (véase por ejemplo R Graphics de Paul Murrel). Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es revisar brevemente algunas de las capacidades de R a la hora de dibujar gráficos para finanzas. En concreto, vamos a ver las posibilidades que nos ofrece el paquete Quantmod.

Quantmod es un paquete de R que está diseñado para facilitar la tarea de cargar y visualizar datos financieros. Quantomod se integra muy bien con otros paquetes de R como XTS para trabajar con series temporales, y TTR para el cálculo de indicadores técnicos (de los que tendremos oportunidad de hablar más adelante en este blog).

Como cualquier otro paquete, para poder utilizar las herramientas proporcionadas por quantmod, primero tenemos que instalarlo en R:

install.packages('quantmod'))

require(quantmod)

A continuación, lo que necesitamos es cargar en R los datos (serie temporal) de un determinado símbolo. Para ello los descargamos desde alguno de los proveedores de datos gratuitos que existen, como por ejemplo Yahoo Finance, o Google Finance. Nada más fácil, con:

getSymbols("AAPL",src="google")

descargaríamos la cotización de Apple desde Google, o con:

getSymbols("AAPL",src="yahoo")

que la descargaría desde Yahoo Finance. Esto nos cargaría los datos en R y crearía una variable con el mismo nombre del símbolo (AAPL) lista para utilizar. Si queremos visualizar los datos recién cargados en un gráfico de barras, tan simple como:

barChart(AAPL)

si por el contrario lo que queremos son velas japonesas utilizamos:

candleChart(AAPL)

y con líneas:

lineChart(AAPL)

También podemos visualizar sólo parte de los datos que tenemos disponibles con:

candleChart(AAPL, subset='2007-12::2008')

O cambiar los colores de nuestro gráfico con:

candleChart(AAPL, theme='white', type='candles')

Esta ha sido sólo una pequeña introducción a las posibilidades del paquete quantmod. En futuras entradas de este blog veremos cómo combinarlo con el paquete TTR para poder realizar nuestros propios análisis técnicos con R.