Indicadores Técnicos en R

Para el desarrollo de estrategias de trading automático es fundamental contar con una buena librería de indicadores técnicos, tales como medias móviles, ATR, ADX, MACD, RSI, y un largo etcétera. En el entorno R ese papel lo desempeña el paquete TTR. El paquete TTR tiene más de 30 indicadores listos para su uso, que incluyen indicadores clásicos, como medias móviles, y algunos más recientes o menos conocidos, como el indicador DVI. Por otro lado, las funciones de TTR se integran muy bien con las del paquete quantmod del que ya hemos hablado en este blog, y por tanto, no sólo podemos incluir los indicadores técnicos de TTR en nuestra estrategia de trading, sino que además podemos visualizar gráficamente su comportamiento.

Como siempre, para poder empezar a utilizar TTR hay que instalarlo si no lo hubiéramos hecho ya, y decirle a R que lo vamos a utilizar. También aprovechamos para incluir el paquete quantmod:

> install.packages(“TTR”)

> require(TTR)

> require(quantmod)

Vamos a trabajar sobre el cambio EUR/USD, por lo que nos descargamos los datos desde el servidor de Oanda:

> getSymbols("EUR/USD", src="oanda")

> linesChart(EURUSD)

Y finalmente le vamos a añadir algunos indicadores técnicos sobre el gráfico: una media móvil de 60 barras, el indicador MACD con su correspondiente histograma:

> addSMA(n=60)

> addMACD(fast = 12, slow = 26, signal = 9, type = "SMA", histogram = TRUE)

El resultado lo podemos ver en la siguiente figura:

 

Y de igual manera se podría añadir el resto de los indicadores.