En una entrada anterior de este blog estudiamos si el par EUR/USD presentaba algún tipo de ciclo o estacionalid en los valores más comunes, tales como el mes del año, día del mes, día de la semana, u hora del día; pero vimos que en ninguna de estos marcos temporales parecía presentar un ciclo claro que nos pudiese ayudar en nuestro sistema de trading.
Sin embargo, esto colisiona con lo que muchos autores de robots de Forex nos dicen, a saber, que la hora en la que se hace trading tiene un gran valor predictivo. Desde un punto de vista económico, esto podría tener sentido, ya que supuestamente no es lo mismo hacer treding sólo cuando las bolas asiáticas están abiertas, que cuando están abiertas las plazas de Londres y Nueva York.
Veamos lo que nos dicen los datos. Vamos a estudiar cuatro años diferentes para cuatro pares distintos.
El primer caso es el ya visto EUR/USD, pero para cuatro periodos de tiempo (años) distintos:
No parece que existan diferencias apreciables entre el comportamiento del par entre las distintas horas. Veamos ahora el caso del GBP/USD:
El resultado es muy parecido, la hora no tiene capacidad predictiva. Veamos ahora el USD/CHF:
Exactamente lo mismo. Y por último, el caso del USD/JPY:
En definitiva, la hora no tiene ningun valor predictivo sobre el valor del cambio. Y la pregunta es, ¿y por qué ciertos autores lo recomiendad? Pues por el problema de siempre: una variable más introducida en el sistema reduce el sesgo del mismo, por lo que un único backtest mejora sensiblemente, pero también incrementa la varianza, por lo que de media, el sistema es peor predictor.
El gráfico que planteas está comprimiendo los valores de un año en un rango de 24 horas, sin embargo si en vez del precio usas lo que varía (en valor absoluto , porque no sabes para donde va a ir), entonces si da información de la mayor actividad de los mercados y sí se podría recomendar para algún tipo de sistemas (otra cosa es que funcionen...)
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