En esta entrada vamos a estudiar si la variación de precios del par EUR/USD presenta algún tipo de patrón que pueda ser predecido, o se asemeja más a un ruido blanco. Supongamos que tenemos el par EUR/USD en barras de 1 hora, precio de apertura, y para el año 2013, como muestra la siguiente figura:
Y calculamos la serie temporal de la variación entre los precios:
¿Se puede sacar algo en claro, o se trata de simplemente ruido? Vamos a verlo. Calculamos si la serie de diferencias está autocorrelada para distintos desplazamientos, y vemos el correspondiente correlograma:
Y nos da la típica distribución correspondiente al ruido blanco, donde no existe autocorrelación.
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