Trabajar con Datos de Forex con R y SQLite (5/5)

En esta ultima entrega de esta serie vamos a ver cómo podemos acceder a los datos almacenados en nuestras bases de datos SQLite desde R. Para ello vamos a utilizar el paquete DBI de R. DBI es un paquete que permite acceder de manera unificada a diferentes bases de datos, entre ellas Oracle, MySQL, y SQLite. Cada base de datos cuenta con su propia librería que debe ser previamente cargada en R:

library(“DBI”)

library(“RSQLite”)

A continuación abrimos una conexión con la base de datos. Para ello primero tenemos que crear un driver que nos gestione la conexión, y después abrir la conexión propiamente dicha con el fichero donde se encuentre la base de datos:

drv <- dbDriver(“SQLite”)

db <- dbConnect(drv, “eurusd.db”)

En este momento podemos enviar nuestras consultas SQL a la base de datos, como por ejemplo:

rs <- dbSendQuery(db, “SELECT MAX(high) AS High, MIN(low) as Low, date as Date
    FROM eurusd

    WHERE date > '2010-01-01' AND date < '2011-01-01'

    GROUP BY round(unix / (8 * 60))

    “)

Para recuperar los datos tenemos que utilizar la función fetch(), a la que le debemos indicar cuantas barras queremos recuperar, o -1 para recuperar la totalidad:

EURUSD <- fetch(rs, n=25)

En este momento la variable EURUSD contiene los datos listos para ser analizados.

Cuando no necesitemos recuperar más datos de la consulta, debemos liberar esta con:

dbClearResult(rs)

Y finalmente, para cerrar la conexión con la base de datos hacemos:

dbDisconnect(db)

Y con esto damos por cerrada esta serie de entradas sobre cómo trabajar con datos de Forex desde R y SQLite.